Error of Reg.= .451056E-01
Log(likelihood) = 58.6839 Durbin-Watson = .66028
Schwarz Criterion = 53.3944 F ( 2, 31) = 14.1443
Akaike Criterion = 55.6839 Significance = .000043

18> p ^foreq

Rovnica modelu log-log:

EQUATION ^FOREQ &
KURZ1=1.2844817+.461015027*HDP1+.036196452*INFL1

Interpretácia parametrov tohto modelu

Pre b1: ak sa zvýši HDP o jednu jednotku, tak menový kurz vzrastie o 0,461015 % (za predpokladu ceteris paribus).
Pre b2: ak sa zvýši inflácia o jednu jednotku menový kurz vzrastie o 0,0361965 % (za podmienok ceteris paribus). V tejto interpretácii môžem konštatovať že odhadnuté premenné sa nevyvíjajú podľa reálnej ekonómie. Kurz by sa mal znehodnotiť.
Pre b0: ak by sa všetky vysvetľujúce premenné rovnali 0 za (podmienok ceteris paribus), tak by sa menový kurz stúpol o 1,28448%

Testovanie štatistickej významnosti jednotlivých parametrov

Ako videť výstup zo soritecu nám ukazuje že štatistiky nevýznamná je inflácia 0,074>0,05
ostatné premenné sú významné

Test modelu ako celku:

Model ako celok je štatisticky významný pretože v soritecu nám significancia vyšla = 0.000043 čo je menšie ako hodnota hladiny významnosti 0,05.



Test autokorelácie

V soritecu vypočítaný (Durbin-Watson) d = 0, 6602 a tabuľkové hodnoty dl=1,33 a du=1,58 nám ukazujú že v danom modely je opäť pozitívna autokorelácia pretože (0 < d< dl ,Ţ r > 0) a bude ju nutné odstrániť. Prijímam alternatívnu hypotézu H1.

6 Porovnanie modelov

Pre porovnanie som si určil viaceré kritéria. Podľa týchto kritérií potom zistím ktorý model má najväčšiu prognostickú schopnosť.

1, štatistická významnosť parametrov
Podľa tohto kritéria majú všetky parametre štatisticky významné len prvý a tretí model. Druhý model ma nevýznamné dva parametre.

2, štatistická významnosť modelu ako celku
Túto podmienku splnili všetký modeli lebo ich celková signifikancia je menšia ako hodnota hladiny významnosti 0,05 a preto nám toto kritérium neurčí najlepší model.

3, hodnota koeficientu determinácie
Toto kritérium najviac ovplyvnilo moje rozhodnutie o najlepšom modely. Ako sa ukázalo tak najväčší koeficient má model tri a to R2= .5560 čo znamená že model najviac vysvetľuje 55 variability závislej premennej kurz s vplyv náhodnej zložky je najmenší

4, prítomnosť, resp. neprítomnosť autokorelácie
Tu iba konštatujem že vo všetkých modeloch bola zistená autokorelácia a následne odstránená na prvý krát.