Error of Reg.= 1.88617
Log(likelihood) = -67.6908 Durbin-Watson = .63070
Schwarz Criterion = -74.7435 F ( 3, 30) = 8.85767
Akaike Criterion = -71.6908 Significance = .000234

62> p ^foreq


EQUATION ^FOREQ &
KURZ=20.19145 +.109455481*HDP+.259631816*UROK+(-.048571266)*SALDO

Interpretácia paramentrov modelu:

Ak sa zvýši hdp o jednotku a úrok ani saldo sa nezmení tak kurz vzrastie o 0,109455 jednotky.
Ak sa zvýši úrok o jednotku a hdp ani saldo nezmení tak kurz vzrastie o o 0,259631 jednotky.
Ak sa zvýši saldo o jednotku a hdp ani úrok sa nezmení tak kurz poklesne o –0,485712 jednotky.
Ak by sa hdp úrok a saldo = 0 bol by menový kurz 20,19145 pri podmienke ceteris paribus.
Na základe uvedených interpretácii môžeme povedať že všetky sú ekonomicky možné.

Interpretácia koeficienta determinancie:

V mojom modeli vyšiel R2= .4617 čo znamená, že odhadnutý model vysvetľuje iba 46,97 % variability závislej premennej kurz, zvyšok 53,03 % sú nevysvetlené a môžeme ich pripísať náhodnej zložke. Nízke číslo koeficientu deteriminancie je kvôli vysokým výkyvom kurzu ECU/SKK v roku 1999. Vtedy sa začalo euro používať vo finančnom sektore.

Testovanie štatistickej významnosti jednotlivých parametrov
Porovnávanie koeficientov a testovacej štatistiky (T-stat) :

Pre b0: ú4.3422ú>2,042 Ţparameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Pre b1: ú4.5998ú >2,042 Ţparameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Pre b2: ú1.5040ú <2,042Ţparameter je štatistiky nevýznamný prijímame H0 zamietame H1
Pre b3 ú1.6238ú <2,042Ţparameter je štatistiky nevýznamný prijímame H0 zamietame H1
Vo výstupe v soritecu je tiež ukázané že signifikancia úroku aj salda je väčšia ako 0,05

Test modelu ako celku

Model ako celok je štatisticky významný pretože v soritecu je significancia 0.000234 čo je menšie ako hodnota hladiny významnosti 0,05.
Taktiež štatistická významnosť sa dá zistiť cez Fisherovo rozdelenie.
Testovacie kritérium F ( 3, 30) = 8.85767 Ţ to je väčšie ak tabuľkovo vypočítaná hodnota Fc = 2,882601, preto prijímame hypotézu H1 Ţ model ako celok je štatisticky významný.

Test autokorelácie

V soritecu vypočítaný (Durbin-Watson) d = 0,63070 a tabuľkové hodnoty dl=1,27 a du=1,65 nám ukazujú že v danom modely je pozitívna autokorelácia pretože (0 < d< dl ,Ţ r > 0) a bude ju nutné odstrániť. Prímam alternatívnu hypotézu H1.




Následné odstránenie autokorelácie:

63> corc kurz hdp urok saldo


CORC : dependent variable is KURZ

Using 1995Q1-2003Q2

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST 39.1962 4.54701 8.62022 .000
HDP .441445E-02 .200358E-01 .220329 .827
UROK .303501 .277697 1.09292 .283
SALDO -.191041E-01 .122876E-01 -1.55474 .131
^RHO .914901 .702714E-01 13.0195 .000

Equation Summary
No. of Observations = 33 R2= .8536 (adj)= .8385
Sum of Sq. Resid. = 28.3927 Std.