Error of Reg.= .989473
Log(likelihood) = -44.3438 Durbin-Watson = 1.56250
Schwarz Criterion = -51.3368 F ( 3, 29) = 56.3760
Akaike Criterion = -48.3438 Significance = .000000

Autocorrelation Estimation Summary
Initial Rho(1) = .00000 Final Rho(1) = .91490
Std Error of Rho(1) = .07027 t-value (sig) = 13.020 ( .000)
Convergence at iteration 6

Môžem konštatovať že odstránením autokorelácie resp. neviem o nej rozhodnúť (dl
Simulácia ex post na posledné 4 obdobia

Nastavenie posledných štyroch kvartálov
65> use 2002q3 2003q2
Using 1995Q1-2003Q2

Vytlačenie modelovaných a skutočných hodnôt
66> p ^yfit kurz


^YFIT KURZ

2002Q3 42.7381 43.8340
2002Q4 43.5577 41.7100
2003Q1 41.2070 41.7990
2003Q2 41.7177 41.2210

Porovnanie skutočných hodnôt a hodnôt na základe odhadnutého modelu

67> compare ^yfit kurz


2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2

^YFIT 42.7381 43.5577 41.2070 41.7177
KURZ 43.8340 41.7100 41.7990 41.2210
Difference -1.09594 1.84768 -.591981 .496731
Pct. Difference 2.50% 4.43% 1.42% 1.21%

Ako vidieť odhadnuté a skutočné hodnoty sa od 1.21% do 4.43%.

4 Tretí jedorovnicový lineárny model

V treťom modeli budem skúmať závislosť kurzu od hdp inflácii a salda zahraničného obchodu. Môj model bude mať nasledovný tvar:

yt = b0 + b1 hdpt+ b2 inflt b3 saldot + ut

Z hľadiska ekonomickej teórie predpokladáme že:
b0>0
b1>0
b2>0
b3 može byť aj záporné či rovné 0


Odhad lineárneho modelu

regress kurz hdp infl saldo

REGRESS : dependent variable is KURZ

Using 1995Q1-2003Q2

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST 20.8840 3.52122 5.93089 .000
HDP .102038 .202060E-01 5.04987 .000
INFL .297117 .101722 2.92087 .007
SALDO -.605913E-01 .270658E-01 -2.23867 .033


Equation Summary
No. of Observations = 34 R2= .5560 (adj)= .5116
Sum of Sq. Resid. = 89.3637 Std.