Error of Reg.= 1.72592
Log(likelihood) = -64.6719 Durbin-Watson = .95575
Schwarz Criterion = -71.7246 F ( 3, 30) = 12.5222
Akaike Criterion = -68.6719 Significance = .000018

74> p ^foreq

EQUATION ^FOREQ &
KURZ=20.88399+.102037866*HDP+.297117336*INFL+(-.060591331)*SALDO

Interpretácia paramentrov modelu

Ak sa zvýši hdp o jednotku a infl ani saldo sa nezmení tak kurz vzrastie o 0,102038 jednotky.
Ak sa zvýši infl o jednotku a hdp ani saldo nezmení tak kurz vzrastie o 0,297117 jednotky.
Ak sa zvýši saldo o jednotku a hdp ani infl sa nezmení tak kurz poklesne o –0,06059 jednotky.
Ak by sa hdp saldo a infl = 0 bol by menový kurz 20,19145 pri podmienke ceteris paribus.
Na základe uvedených interpretácii môžeme povedať, že všetky sú ekonomicky možné až na infláciu, lebo pri jej zvýšení by mal kurz klesnúť.



Interpretácia koeficienta determinancie:

V mojom modeli vyšiel R2= .5560 čo znamená, že odhadnutý model vysvetľuje 55,6 % variability závislej premennej kurz, zvyšok 44,4 % sú nevysvetlené a môžeme ich pripísať náhodnej zložke. Treba povedať že R2 tohto modelu je najväčší zo všetkých odhadovaných modelov, čo bude dôležité pri konečnom porovnaní.

Testovanie štatistickej významnosti jednotlivých parametrov

Porovnávanie koeficientov a testovacej štatistiky (T-stat) :

Pre b0: ú5.93089ú>2,042 Ţparameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Pre b1: ú5.04987ú >2,042 Ţparameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Pre b2: ú2.92087ú >2,042Ţ parameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Pre b3 ú-2.2386 ú >2,042Ţ parameter je štatistiky významný prijímame H1, zamietame H0
Vo výstupe v soritecu je tiež ukázané že signifikancia infl aj salda je väčšia ako 0,05

Test modelu ako celku:

Model ako celok je štatisticky významný pretože v soritecu nám significancia vyšla 0.000018 čo je menšie ako hodnota hladiny významnosti 0,05.
Taktiež štatistická významnosť sa dá zistiť cez Fisherovo rozdelenie.
Testovacie kritérium F ( 3, 30) = 12.5222 Ţ to je väčšie ak tabuľkovo vypočítaná hodnota Fc = 2,882601, preto prijímame hypotézu H1 Ţ model ako celok je štatisticky významný.

Test autokorelácie:

V soritecu vypočítaný (Durbin-Watson) d = 0,95575 a tabuľkové hodnoty dl=1,27 a du=1,65 nám ukazujú že v danom modely je opäť pozitívna autokorelácia pretože (0 < d< dl ,Ţ r > 0) a bude ju nutné odstrániť. Prijímam alternatívnu hypotézu H1.


Následné odstránenie autokorelácie:
corc kurz hdp infl saldo


CORC : dependent variable is KURZ

Using 1995Q1-2003Q2


Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST 41.3991 4.33157 9.55754 .000
HDP .387705E-02 .203724E-01 .190309 .850
INFL -.584785E-01 .883856E-01 -.661629 .513
SALDO -.110760E-01 .111800E-01 -.990690 .330
^RHO .909229 .724679E-01 12.5466 .000


Equation Summary
No. of Observations = 33 R2= .8500 (adj)= .8345
Sum of Sq. Resid. = 29.1005 Std.