Našťastie, práve v tom čase sa zoznámil s druhou najdôležitejšou ženou svojho života módnou návrhárkou klobúkov a amatérskou spisovateľkou Soniou H. Greenovou. Táto o sedem rokov staršia vdova s ruskými koreňmi, podľa slov Lovecraftových priateľov zlá a despotická, ho tak opantala, že ju požiadal o ruku. Donútila ho dokonca opustiť Providence a presťahovať sa do new Yorku, kde mala obchod. No atmosféra nešťastia, ktorá Lovecrafta celý život obklopovala, sa ešte neskončila. Manželstvo bolo od začiatku akoby prekliate. Sonin obchod zbankrotoval a ona čoskoro vážne ochorela. H. P. nebol schopný nájsť si zamestnanie a písaním duchárskych príbehov rodinu nevedel uživiť. Navyše, zistil, že New York má negatívny vplyv na jeho náturu, a začal trpieť ťažkými depresiami. Po dvoch rokoch sa manželia rozišli a v roku 1929 nasledoval oficiálny rozvod.
Útechu našiel v písaní. Fascinácia tajomnom a nadprirodzeným, ktorá v ňom driemala celý život, sa naplno prejavila práve počas jeho nešťastného manželstva a krátko po rozvode. Vtedy vznikli jeho najlepšie diela, ako napríklad Prípad Charlesa Dextera, Farba z vesmíru, no najmä Volanie Cthulhu, na základe ktorého vznikol celý mýtus. "Všetky moje poviedky, ču už majú, alebo nemajú súvislosť, sú založené na základnom mýte, podľa ktorého tento svet kedysi obývala iná rasa, ale pre experimentovanie s čiernou mágiou bola vyhostená. Žije však ďalej kdesi vonku a vždy je pripravená prevziať Zem do svojho vlastníctva." Mýtus Cthulhu sa odvíja práve z toho tvrdenia a označuje súbor dvanástich najlepších poviedok, ktoré tvoria čosi ako súvislú mytológiu. Patrí sem aj kniha Necronomicon (Kniha mŕtvych mien), ktorej autorstvo H. P. pripisuje arabskému poetovi Abdulovi Alhazredovi. Ten sa údajne po dokončení knezy zbláznil. mnoho ľudí dodnes verí, že ide o skutočnú knihu zla. Aj toto dielo sa však preslávilo až po autorovej smrti. Hoci počas svojho života vytvoril takmer 80 poviedok a noviel a tri krátke romány, väčšina jeho príspekov skončila v brakovom magazíne Weird Tales. Počas jeho života vyšla iba jediná kniha Tieň nad Innsmouthorn. Ani H. P. nebol presvedčený o geniálnosti svojich diel: "Som amatér a brakár a nie je veľká nádej, že sa to niekedy zlepší." A mal pravdu, nezlepšilo sa to. Posledných desať rokov tvoril H. P. už iba do zásuvky. V dôsledku toho trpel veľkou biedou. K tomu všetkému sa pridužili aj kruté bolesti vnútorných orgánov, ktoré pripisoval chrípke. "Chrípka" však v skutočnosti bola rakovinou hrubého čreva, na ktorú v agónii po päťdňovom pobyte v nemocnici 15. marca 1937 zomrel. Zmrel neuznaný a zabudnutý.